Hiermit legen wir den zweiten Band der geplanten drei Teile der "Mathematik für Ökonomen" vor. Wie beim Band I über die Analysis von Funktionen einer Veränderlichen haben wir eine auf die besonderen Bedürfnisse des Studiums der Wirtschaftswissen schaft und der Unternehmensforschung ausgerichtete Darstellung der linearen Algebra gewählt. Dabei haben wir uns bemüht, die mathematische Theorie mit Anwendungen aus diesen beiden Dis ziplinen zu verbinden. Beim vorliegenden Stoffgebiet ist es sinnvoll, zunächst in den Abschnitten 1-6 die Grundlagen zu schaffen und die Anwendungen in den Abschnitten 7-9 zusammenhängend zu bringen. Infolge der rasch fortschreitenden Entwicklung der mathe matischen Wirtschaftswissenschaft und der Unternehmensfor schung können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit der typi schen Modelle erheben, haben aber auf die Auswahl der Beispiele besondere Sorgfalt verwendet. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die Ausführungen über die lineare Algebra vor die Behandlung der Funktionen mit mehre ren Veränderlichen zu stellen, für die nun der Band III vorgesehen ist. Zum Studium dieses Bandes sind aber keine Kenntnisse der Differential- und Integralrechnung notwendig. Der Inhalt des vorliegenden Bandes beruht auf Aufzeichnungen von Vorlesungen, die H.P. KÜNZI während mehrerer Jahre an der Universität Zürich gehalten hat. Die Abschnitte mit den ökono mischen Anwendungen stammen zum großen Teil aus Kursen von M. BEcKMANN, die an der Brown University, der Universität Bonn und der Technischen Universität München veranstaltet wurden. Die eigentliche Ausarbeitung des Textes, die zahlreichen Ergän zungen und die geschicktere Anordnung des Stoffes hat Herr Dr.

Mathematik für Ökonomen II: Lineare Algebra (Heidelberger Taschenbücher, 117) (German Edition)

Reference

Beckmann, M.J.

Künzi, H.P.

Foreign Language Study & Reference

Springer

Mathematik für Ökonomen III: Analysis in mehreren Variablen (Heidelberger Taschenbücher, 235) (German Edition)

Business & Money

Economics

<p>Dynamic Programming is the analysis of multistage decision in the sequential mode. It is now widely recognized as a tool of great versatility and power, and is applied to an increasing extent in all phases of economic analysis, operations research, technology, and also in mathematical theory itself. In economics and operations research its impact may someday rival that of linear programming. The importance of this field is made apparent through a growing number of publications. Foremost among these is the pioneering work of Bellman. It was he who originated the basic ideas, formulated the principle of optimality, recognized its power, coined the terminology, and developed many of the present applications. Since then mathe maticians, statisticians, operations researchers, and economists have come in, laying more rigorous foundations [KARLIN, BLACKWELL], and developing in depth such application as to the control of stochastic processes [HoWARD, JEWELL]. The field of inventory control has almost split off as an independent branch of Dynamic Programming on which a great deal of effort has been expended [ARRoW, KARLIN, SCARF], [WIDTIN] , [WAGNER]. Dynamic Programming is also playing an in creasing role in modem mathematical control theory [BELLMAN, Adap tive Control Processes (1961)]. Some of the most exciting work is going on in adaptive programming which is closely related to sequential statistical analysis, particularly in its Bayesian form. In this monograph the reader is introduced to the basic ideas of Dynamic Programming.</p>

Dynamic Programming of Economic Decisions (Ökonometrie und Unternehmensforschung Econometrics and Operations Research, 9)

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